Курсовая Управление инвестиционным портфелем ЗАО «Инвест-СК», номер: 71189

Введение 3
1. Сущность, цель, принципы формирования портфельного управления 5
1.1. Сущность портфеля ценных бумаг 5
1.2. Типы портфелей ценных бумаг 6
1.3. Портфельные стратегии 8
2. Принципы управления инвестиционным портфелем ЗАО «Инвест-СК» на примере операций с векселями 16
Заключение 22
Список использованной литературы 26
Приложение 1. Объемы сделок ЗАО «Инвест-СК» с банковскими и корпоративными векселями 27
Приложение 2. Объем сделок ЗАО «Инвест-СК» с векселями в 2008-2009 г.г. 28

Введение

Инвестиционный портфель позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.
Практика показывает, что портфелем ценных бумаг сегодня интересуются два типа клиентов.
К первому относятся те, перед кем остро стоит проблема размещения временно свободных средств (крупные и инертные государственные корпорации, выросшие из бывших министерств, различные фонды, создаваемые при министерствах, и другие подобные структуры, а также клиенты из тех регионов, где рынок не способен освоить крупные средства).
Ко второму типу относятся те, кто, уловив эту потребность "денежных мешков" и остро нуждаясь в оборотных средствах, выдвигают идею портфеля в качестве "приманки" (не очень крупные банки, финансовые компании и небольшие брокерские конторы).
Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении наиболее оптимального сочетания между риском и доходом для инвестора.
Иными словами, соответствующий набор инвестиционных инструментов призван снизить риск вкладчика до минимума и одновременно увеличить его доход до максимума.
В последнее время во многих банках создаются отделы и даже управления портфельного инвестирования, однако нормой жизни это еще не стало, и в результате отдельные подразделения банков не осознают общую концепцию, что приводит к нежеланию, а в ряде случаев и к потере возможности эффективно управлять как портфелем активов и пассивов банка, так и клиентским портфелем.
В то же время получить достоверную информацию для выбора управляющего трудно.
Это объясняется как отсутствием централизованного источника информации о финансовых организациях, предоставляющих услуги по доверительному управлению, так и отсутствием сведений о подобных услугах в информации общего характера о банках, а также неунифицированностью названий управлений и отделов банков, выполняющих такие функции.
Актуальность темы данной работы связана с кризисом российского финансового рынка.
Объектом исследования будет являться портфель ценных бумаг ЗАО «Инвест-СК».
Предмет исследования — оперативное управление портфелем ценных бумаг на примере инвестиционной компании ЗАО «Инвест-СК».
Целью исследования является анализ процесса формирования и управления портфелем и выработка положений эффективного стратегического руководства и тактического управления портфелем финансовых инвестиций.
В настоящей работе мы попробуем решить следующие задачи:
• раскрыть сущность и цели формирования портфеля ценных бумаг;
• сформулировать принципы формирования портфеля ценных бумаг;
• проанализировать выбор оптимального портфеля ценных бумаг;
• сформулировать стратегию управления портфелем ценных бумаг;
• проанализировать деятельность ЗАО «Инвест-СК» на рынке инвестиций.