Контрольная ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ вариант 3, номер: 353779

Содержание

1.Теоретическая часть….............................3
1.Экономические пределы риска. Противоречия рисков.
2.Характеристика этапов процесса управления экономическими рисками. Клас-сификация экономических рисков.

2.Аналитическая часть…............................10
Охарактеризовать риски субъектов хозяйствования, составить классификацию рис-ков, указать возможные методы снижения последствий рисков по отраслям экономики в Хабаровском крае за период 2018-2020 гг. и оценить ситуацию.
Составить программу управления рисками (с учетом прогноза) до 2025 г., с исполь-зованием материалов Госкомстата РФ и Хабаровского края, в частности.

3.Решение задач…............................13
Задача 1.
Найти оптимальную смешанную рисковую стратегию руководителя и гарантирован-ный средний результат работы новой линии, состоящей из двух станков типов А-1 и А-2. Известны выигрыши от внедрения каждого станка в зависимости от внешних условий, если сравнить со старой линией. Предполагается, что максимальный выигрыш соответ-ствует наибольшему значению критерия эффекта от замены старой линии на А-1 и А-2. Дана: матрица игры, где А-1, А-2 – стратегии руководителя; В-1, В-2 – стратегии, отра-жающие характер решаемых задач на станках. Определить нижнюю и верхнюю цены игры. Исходные данные приведены в приложении табл. 1.

Таблица 1
Вариант 3
Игрок 2/
Игрок 1 В1 В1
А1 0,3 0,1
А2 0,7 0,8

Задача 2.
Имеются три независимых инвестиционных проекта. Каждый продолжительностью 1 год. Ожидаемая доходность проекта зависит от состояния конъюнктуры рынка в течение года, причем каждому состоянию можно приписать определенную вероятность его по-явления. Определить какой проект является предпочтительным с учетом фактора риска для практической реализации. Данные по проектам приведены по вариантам в приложе-нии табл. 2.
Таблица к задаче 2.
Показатель Доходность
проектов Вероятность реализации по вариантам
Прогноз состояния конъ-юнктуры рынка А Б В 3
Пессимистический
10 9 13 0,1
Средний
13 14 12 0,3
Оптимистический 15 20 10 0,2

Задача 3.
Необходимо оценить два проекта (рассчитать NPV) с учетом их риска. На дату оценки двух альтернативных проектов средняя ставка доходности государственных ценных бу-маг составляет 13 %; риск, определяемый экспертным путем, связанный с реализацией проектов 4 года. Размеры инвестиций и денежных потоков приведены по вариантам в приложении табл. 3.
Таблица к задаче 3.
Год Проект А Проект Б
0 -120 -135
1 50 50
2 25 40
3 40 60
4 20 55

Задача 4.
Определить норму дохода (с учетом риска) для инвестиций российского резидента в по-купку акций компании с численностью занятых в 350 чел., если известны показатели, приведенные в приложении табл. 4. Дополнительную премию за закрытость компании, % (*) следует обосновать, если она должна быть учтена. А также известно, что текущая доходность акций рассматриваемой компании за прошлый год колебалась относительно своей средней величины на 5 %, текущая среднерыночная доходность на фондовом рынке в прошлом году колебалась относительно своей средней величины на 2 %.
Таблица к задаче 4.
Вариант/показатель 3 вар
1. Доходность государственных облигаций в реальном выражении, % 3
2. Индекс инфляции,% 10
3. Среднерыночная доходность на фондовом рынке ,% 21
4. Дополнительная премия за страновой риск, % 9
5. Дополнительная премия за закрытость компании, % 2,2
6. Дополнительная премия за инвестиции в малый бизнес, % 8

Список использованной литературы…...............................19

1. Антонов, Г.Д. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: Инфра-М, 2019. - 464 c.
2. Бадалова, А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное пособие / А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. - М.: Вузовская книга, 2015. - 234 c.
3. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 2: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 250 c.
4. Васин, С.М. Управление рисками на предприятии: Учебное пособие / С.М. Васин, В.С. Шутов. - М.: КноРус, 2018. - 352 c.
5. Уродовских, В.Н. Управление рисками предприятия: Учебное пособие / В.Н. Уродовских. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 320 c.