Моделирование принятия решения в условиях риска, задания marvel6,
Задание по дисциплине
«Моделирование принятия решения в условиях риска»
Задача 1
Решить игру, заданную платежной матрицей
Автор: marvel6
Дата публикации:
Моделирование принятия решения в условиях риска, задания
Задание по дисциплине
«Моделирование принятия решения в условиях риска»
Задача 1
Решить игру, заданную платежной матрицей
144010,
Россия,
Московская,
Электросталь,
ул.Ялагина, д. 15А
Задание по дисциплине
«Моделирование принятия решения в условиях риска»
Задача 1
Решить игру, заданную платежной матрицей
Задача 2
Решить игру, заданную платежной матрицей
Задача 3
Используя мажорирование стратегий, уменьшить размеры платежной матрицы
Задача 4.
Используя критерии: максимаксный, Вальда, Гурвицы с , Сэвиджа, решить игру с природой, заданную платежной матрицей.
Задача 5.
Поставить и решить игру с природой в ситуации: «Имеются два инвестиционных проекта. Первый проект с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн. руб., однако, с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн.руб. Второй проект с вероятностью 0,2 обеспечивает потерю 6 млн.руб. и с вероятностью 0,8 – прибыль 10 млн. руб. Какой проект выбрать?».
Билет № 2
Вопрос №1. Игра как математическая модель конфликтной ситуации в условиях неопределенности и риска, игроки и их цели, степень антагонизма, неопределенность как отсутствие информации, риск как упущенная выгода, оптимальная программа действий.
Вопрос №2. Игра с нулевой суммой. Построение эквивалентной пары двойственных задач линейного программирования, построение эквивалентной платежной матрицы.
Вопрос №3. Игра с природой, платежная матрица. Критерии оптимальности стратегии игрока при отсутствии информации о состоянии природы: критерий пессимизма-оптимизма Гурвица.
Задача. Решить игру с природой с платёжной матрицей: