Контрольная Эконометрика, 2 задания, номер: 186603

Практическое задание № 1
ЗАДАНИЕ
На основе статистических данных фактора Х и показателя Y найти оценки:
- коэффициента корреляции;
- параметров линии регрессии .
Используя критерий Фишера, с надежностью P = 0,95 оценить адекватность принятой экономической модели статистическим данным.
Используя t-статистику, с надежностью P = 0,95 оценить значимость коэффициента корреляции.
Если модель адекватная статистическим данным, то найти:
- с надежностью P = 0,95 надежные зоны базисных данных;
- прогноз показателя и его надежный интервал;
- коэффициент эластичности для базисных данных и прогноза.
Построить графики статистических данных, линии регрессии и ее доверительной зоны, коэффициента эластичности.
На основе полученной эконометрической модели сделать выводы.
N Х Y
1 2,07 22,6
2 3,22 23,8
3 3,04 24,3
4 3,42 25,9
5 5,23 26,2
6 5,7 27,6
7 6,53 28,1
8 6,41 29,8
9 6,68 30,3
10 7,46 31,5
11 6,83 32,2
12 6,34 33,7
13 8,19 34,6
14 7,19 35,9
15 9,72 36,9
Xp 8,71

Практическое задание №2
Нелинейная парная регрессия
ЗАДАНИЕ
На основе статистических данных показателя Y и фактора Х найти оценки параметров линии регрессии, если допустить, что стохастическая зависимость между фактором Х и показателем Y имеет вид: .
Используя критерий Фишера с надежностью Р = 0,95, оценить адекватность принятой модели статистическим данным.
Если с заданной надежностью принятая математическая модель адекватная экспериментальным данным, то найти:
- с надежностью Р = 0,95 доверительную зону базисных данных;
- точечную оценку прогноза;
- с надежностью Р = 0,95 интервальную оценку прогноза;
- оценки коэффициентов эластичности для базисных значений и прогноза
- оценку индекса корреляции.
Построить графики:
- фактических данных;
- линии регрессии и ее доверительную зону;
- линии эластичности.
№ Х Y
1 1,01 5,02
2 1,35 5,51
3 1,71 6,52
4 2,09 7,92
5 2,49 9,64
6 2,85 10,06
7 3,28 14,06
8 3,64 19,17
9 4,04 25,58
10 4,47 32,56
11 4,83 37,02
12 5,2 47,97
13 5,7 61,09
14 6,02 70,61
15 6,52 88,6
Хпр 6,9