315982 работ
представлено на сайте

Контрольная Задачи по теории риска вариант 2, номер: 77911

Номер: 77911
Количество страниц: 15
Автор: marvel2
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Задачи по теории риска вариант 2 , "Лабораторная работа № 1

Динамическая модель планирования финансовой деятельности
Цель работы: Построить модель оптимального...

Автор:

Дата публикации:

Задачи по теории риска вариант 2
logo
"Лабораторная работа № 1

Динамическая модель планирования финансовой деятельности
Цель работы: Построить модель оптимального...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Лабораторная работа № 1

    Динамическая модель планирования финансовой деятельности
    Цель работы: Построить модель оптимального многопериодного планирования инвестиций в различные проекты. Получить оптимальное решение методами линейного программирования, учитывая, что риск, связанный с реализацией проекта, априори задан экспертно в виде индексов риска в балльной шкале.
    1. Задание:
    Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) заключило контракт на покупку нового оборудования на сумму S. В соответствии с условиями контракта S1 необходимо в качестве аванса уплатить через t1 месяцев, а остальную часть суммы S – по окончании срока установки оборудования. Чтобы вовремя погасить все платежи, АОЗТ создает целевой фонд для инвестирования проекта. Цели фонда:
    3. Варианты заданий
    Вариант 2
    S = 850 000 $; S1 = 100 000 $;
    t1 = 3; tcp = 2,5; Rcp = 5.
    Проекты Сроки выполнения (на начало месяца) % за кредит Срок оплаты % (продолжительность кредита) Индекс риска
    A
    B
    C

    D 1, 6
    1, 3, 5, 7, 9
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    1 9
    3,5
    2

    10 5
    2
    1

    10 6
    3
    2

    9

    Порядок выполнения работы
    1. Составить по условию таблицу сводных данных.
    2. Составить целевую функцию K ® min.
    3. Выписать балансовые ограничения на структуру инвестиций для каждого месяца (таблица 4.2).
    4. Выписать ограничения на средневзвешенные риски проектов для каждого месяца.
    5. Выписать ограничения на средний срок погашения инвестиционного фонда.
    6. Решить полученную задачу линейного программирования симплекс-методом, используя пакет MAPLE 6.0 или возможности пакета EXCEL.
    Лабораторная работа № 2

    Модель оптимального формирования инвестиционного портфеля
    (портфель Марковица)

    Цель работы: знакомство с моделью Марковица для формирования портфеля ценных бумаг с заданными эффективностями и рисками.

    1. Краткие теоретические сведения
    2. Порядок выполнения работы
    3. Задание
    Необходимо сформировать оптимальный портфель ЦБ n ценных бумаг с эффективностями mi и рисками ni. Нижняя доходность задана равной mр.

    Варианты заданий:
    № n Эффективность ЦБ mi Риски ЦБ ni Заданная эффективность портфеля mр
    п/п m1 m2 m3 m4 m5 n1 n2 n3 n4 n5
    2 4 5 10 15 20 7 10 6 15 10
    Лабораторная работа № 3

    Нахождение оптимального плана инвестиционного проектирования

    Цель работы: построить модель конкурса проектов сточки зрения оптимального плана, максимизирующего прибыль компании, инвестирующей данные проекты.

    1. Задание

    Имеется ряд проектов, которые конкурируют между собой за получение инвестиций. Инвестиционная компания рассчитывает получить максимальную прибыль, исходя из условий вложения средств. Конечная цель – определение множества проектов, максимизирующих конечную сумму. Задачу решить методами линейного программирования.


    3. Варианты заданий
    Вариант 2: S = 2 × 106 у.е., р = 10%.

    Годы Проекты
    A B C D E F
    2004 -1.00 0 -1.00 -1.00 0 0
    2005 0.30 -1.00 1.20 0 -1.00 0
    2006 0.40 0.30 0 0 0.30 -1.00
    2007 1.00 0.40 0 0 1.10 0
    2008 0 1.00 0 1.75 0 1.40
    Сумма вложений (max) 0.5 × 106 0.5 × 106
    Лабораторная работа № 4
    Формирование инвестиционного портфеля с неизвестными рисками ценных бумаг

    Цель работы: изучить способы определения риска, построения корреляционной матрицы и постановки задачи оптимизации портфеля, исходя из минимума риска.

    3. Порядок выполнения работы
    4. Варианты заданий
    Вариант 2
    ti
    xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X1 14,1 15,3 14,1 15,9 15,5 14,5 15,5 16,2 13,8
    X2 8,1 8,3 8,7 6,8 7,2 7,9 8,2 8,4 7,6
    X3 9,6 10,1 11,4 11,7 12,2 11,4 12,8 11,8 12,0



    "
logo

Другие работы