Контрольная Задачи по теории риска вариант 2, номер: 77911

"Лабораторная работа № 1

Динамическая модель планирования финансовой деятельности
Цель работы: Построить модель оптимального многопериодного планирования инвестиций в различные проекты. Получить оптимальное решение методами линейного программирования, учитывая, что риск, связанный с реализацией проекта, априори задан экспертно в виде индексов риска в балльной шкале.
1. Задание:
Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) заключило контракт на покупку нового оборудования на сумму S. В соответствии с условиями контракта S1 необходимо в качестве аванса уплатить через t1 месяцев, а остальную часть суммы S – по окончании срока установки оборудования. Чтобы вовремя погасить все платежи, АОЗТ создает целевой фонд для инвестирования проекта. Цели фонда:
3. Варианты заданий
Вариант 2
S = 850 000 $; S1 = 100 000 $;
t1 = 3; tcp = 2,5; Rcp = 5.
Проекты Сроки выполнения (на начало месяца) % за кредит Срок оплаты % (продолжительность кредита) Индекс риска
A
B
C

D 1, 6
1, 3, 5, 7, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1 9
3,5
2

10 5
2
1

10 6
3
2

9

Порядок выполнения работы
1. Составить по условию таблицу сводных данных.
2. Составить целевую функцию K ® min.
3. Выписать балансовые ограничения на структуру инвестиций для каждого месяца (таблица 4.2).
4. Выписать ограничения на средневзвешенные риски проектов для каждого месяца.
5. Выписать ограничения на средний срок погашения инвестиционного фонда.
6. Решить полученную задачу линейного программирования симплекс-методом, используя пакет MAPLE 6.0 или возможности пакета EXCEL.
Лабораторная работа № 2

Модель оптимального формирования инвестиционного портфеля
(портфель Марковица)

Цель работы: знакомство с моделью Марковица для формирования портфеля ценных бумаг с заданными эффективностями и рисками.

1. Краткие теоретические сведения
2. Порядок выполнения работы
3. Задание
Необходимо сформировать оптимальный портфель ЦБ n ценных бумаг с эффективностями mi и рисками ni. Нижняя доходность задана равной mр.

Варианты заданий:
№ n Эффективность ЦБ mi Риски ЦБ ni Заданная эффективность портфеля mр
п/п m1 m2 m3 m4 m5 n1 n2 n3 n4 n5
2 4 5 10 15 20 7 10 6 15 10
Лабораторная работа № 3

Нахождение оптимального плана инвестиционного проектирования

Цель работы: построить модель конкурса проектов сточки зрения оптимального плана, максимизирующего прибыль компании, инвестирующей данные проекты.

1. Задание

Имеется ряд проектов, которые конкурируют между собой за получение инвестиций. Инвестиционная компания рассчитывает получить максимальную прибыль, исходя из условий вложения средств. Конечная цель – определение множества проектов, максимизирующих конечную сумму. Задачу решить методами линейного программирования.


3. Варианты заданий
Вариант 2: S = 2 × 106 у.е., р = 10%.

Годы Проекты
A B C D E F
2004 -1.00 0 -1.00 -1.00 0 0
2005 0.30 -1.00 1.20 0 -1.00 0
2006 0.40 0.30 0 0 0.30 -1.00
2007 1.00 0.40 0 0 1.10 0
2008 0 1.00 0 1.75 0 1.40
Сумма вложений (max) 0.5 × 106 0.5 × 106
Лабораторная работа № 4
Формирование инвестиционного портфеля с неизвестными рисками ценных бумаг

Цель работы: изучить способы определения риска, построения корреляционной матрицы и постановки задачи оптимизации портфеля, исходя из минимума риска.

3. Порядок выполнения работы
4. Варианты заданий
Вариант 2
ti
xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X1 14,1 15,3 14,1 15,9 15,5 14,5 15,5 16,2 13,8
X2 8,1 8,3 8,7 6,8 7,2 7,9 8,2 8,4 7,6
X3 9,6 10,1 11,4 11,7 12,2 11,4 12,8 11,8 12,0



"