Контрольная Вариант 2 эконометрика, номер: 323902

ВАРИАНТ 2
Задача 1. По данным, представленным в таблице 11, изучается зависимость объема валового национального продукта Y (млрд.долл.) от следующих переменных: Х1 – потребление, млрд.долл., Х2 – инвестиции, млрд.долл.
№ Y Х1 Х2
1 8 1,65 14
2 9,5 1,8 16
3 11 2,0 18
4 12 2,1 20
5 13 2,2 23
6 14 2,4 23,5
7 15 2,65 25
8 16,5 2,85 26,5
9 17 3,2 28,5
10 18 3,55 30,5
Задание:
1. Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голфельда-Квандта.
4. Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
5. Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 5 и остальным 5 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х?

Задача 2. Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующими уравнением:

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.
Задание:
1. Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.
2. Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.
3. Что можно сказать об эффекте от масштабов производства.

Задача 3. Структурная форма модели имеет вид:

Известно, что приведенная форма имеет вид:

Задание: 1. Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте. 2. Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.