Контрольная Вариант 11 статистика 4 задания, номер: 142152

"Вариант 11
Задание № 1
На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Таблица 1
Показатели деятельности производственных предприятий
за 2006 год
№ наблюдений Собственные оборотные средства, млн.руб. Дебиторская задолженность, млн.руб.
А 1 3
6 947 41
7 1015 78
8 1169 43
9 1051 68
10 1372 34
11 1463 49
12 684 40
13 1251 56
14 1376 45
15 1193 44
16 1386 40
17 1631 47
18 1735 47
19 1181 49
20 922 65
21 1281 54
22 1333 59
23 1632 36
24 635 70
25 949 64
26 788 48
27 1728 30
28 1773 58
29 1679 48
30 1085 69
31 1214 58
32 1422 49
33 523 76
34 1025 59
35 1083 74
36 1466 54
37 1642 36
38 387 75
39 704 51
40 1177 35
41 1792 47
42 2072 33
43 1178 28
44 1304 58
45 1308 32
46 1416 58
47 1185 44
48 1220 68
49 1311 64
50 1288 25
51 918 54
52 809 70
53 1188 19
54 1394 28
55 1435 54
1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения
2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.

Задание № 2
На основе данных, соответствующих Вашему варианту, требуется:
1. Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (?-коэффициенты). Сделать вывод.
4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
5. Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы.
Решение.
1) Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (?-коэффициенты). Сделать вывод.
4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
5.Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы.

Задание № 3
На основе данных, соответствующих Вашему варианту провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели.

Задание № 4
На основе данных, соответствующих Вашему варианту, постройте модель временного ряда. Для этого требуется:
1. Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания.
2. Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей.
3. Построить уравнения тренда и сделать выводы.
4. На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.
Таблица 4
Основные показатели развития производственной фирмы
за период с 2004 по 2007 гг. (по сопоставимой оценке)
N наблюдения Год Квартал Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб.
А Б В 2
1 2002 1 1062
2 2 682
3 3 726
4 4 1153
5 2003 1 1213
6 2 898
7 3 794
8 4 1441
9 2004 1 1600
10 2 967
11 3 1246
12 4 1458







"