Контрольная Управление риском платежеспособности страховых компаний при использовании различных финансовых инструментов, номер: 271144

Введение 2
Модель Крамера–Лундберга со стохастическими премиями и непрерывными не страховыми расходами 4
Производящая функция времени до разорения при малой нагрузке страховой премии 7
Заключение 10
Литература 11
• Лившиц К. И. Вероятность разорения страховой компании для пуассоновской модели // Изв. вузов. Физика. – 1999. – Т. 42, № 4. – С. 28–33.
• Бойков А. В. Модель Крамера–Лундберга со стохастическими премиями // Теория вероятностей и ее применение. – 2002. – Т. 47, вып. 3. – C. 549–553.
• Panjer H. Y., Willmont G. E. Insurance Risk Models. – Society of Actuaries, 1992. – 442 p.
• Глухова Е. В., Змеев О. А., Лившиц К. И. Математические модели страхования. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. – 180 с.