Контрольная Формирование портфеля ценных бумаг, номер: 302800

"1. Задание на работу

Необходимо сформировать портфель ценных бумаг заданного состава и качества. Общий объем вкладываемых средств не может превышать 1 млн руб. При формировании портфеля необходимо использовать методы линейного программирования. В составе портфеля могут присутствовать облигации.
Исходные данные для работы помещены в Приложении 1 и представляют собой графики движения цен акций крупнейших российских компаний в январе-декабре 2012г. Поощряется использование современных данных, их студенты могут получить самостоятельно на сайтах: finam.ru; investcafe.ru.
Варианты задания принять по номеру журнала (табл.1).
Таблица 1. Задание по номеру в журнале
Тип портфеля
Набор бумаг

1
2
3
4
5
6
А
1
2
3
4
5
6
Б
7
8
9
10
11
12
В
13
14
15
16
17
18
Г
19
20
21
22
23
24
Д
25
26
27
28
29
30
Типы портфелей перечислены в таблице 2.
Таблица 2. Структура портфелей ценных бумаг для различных инвесторов
Тип портфеля
Принятые требования к значениям показателей

В1
В2
В3
В4
Доля ГКО в портфеле
А (агрессивный-1)
>1,8
>0,1
>0,35
>1,8
>0,2;<0,4
Б (консервативный-1)
>2,1
>0,1
>0,6
>2,87
>0,6
В (умеренно-консервативный)
>2,0
>0,1
>0,45
>2,2
>0,4
Г (агрессивный-2)
>1,7
>0,1
>0,35
>1,75
>0,1;<0,3
Д (консервативный-2)
>2,15
>0,2
>0,5
>2,99
>0,6
"