Контрольная Экстернат. Инвестиционный менеджмент. МЭСИ, study.mesi.ru, номер: 90126

Экстернат. Инвестиционный менеджмент, 143 вопроса

"В модели Г. Марковица предполагается, что цены акций изменяются случайным образом”. Верно ли это утверждение?
"Граница эффективных портфелей” в модели Г. Марковица это:
"Доходность к погашению i - это такая ставка дисконта, при которой приведенная стоимость PV будущего потока купонных выплат точно равняется номиналу”. Согласны ли Вы с таким утверждением?
"Путем диверсификации можно добиться, чтобы риск портфеля стал ничтожно малым”. Согласны ли Вы с таким утверждением?
"Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что из всего набора портфелей из n акций всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность”. Согласны ли Вы с этим утверждением?
Акции могут являться инвестициями в реальные средства:
Бизнес-план представляет собой особую, компактную форму представления ИП:
В 2011 году планируется начать строительство магистрального газопровода «Сибирь – Западная Европа». Срок окончания строительства – 2015 год. Данный проект можно рассматривать как:
В общем случае к инвестированию относится процесс формирования портфеля ценных бумаг
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае:
В общем случае ставка дисконта определяет:
В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации:
Вам советуют для продвижения бизнес-плана существенно завысить ключевые показатели проекта, касающиеся возможных объемов продаж, а затем, когда проект будет принят инвестором, внести в него соответствующие коррективы. Следует ли пользоваться таким советом?
Верно ли утверждение, что дюрация купонных облигаций всегда ниже срока их погашения?
Верно ли утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка?