281337 работ
представлено на сайте
8 (926) 348-33-99
Gotovoe@bk.ru

Контрольная Экономика 8 задач вариант №6

Номер: 90122
Количество страниц: 11
Автор: marvel4
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
  • Содержание:
    "Тема 1. Рисковые активы
    1. Два рисковых актива имеют следующие характеристики:
    А) ожидаемая доходность 6%, ожидаемый риск 0,6%;
    Б) ожидаемая доходность 6%, ожидаемый риск 10%.
    Определить риск и доходность портфеля, если доли активов даны в таблице, коэффициент корреляции равен:
    а) 0,8;
    б) 0,2;
    в) -0,7.
    Построить эффективные множества на одном графике.
    x1 x2
    1 0
    0,7 0,3
    0,4 0,6
    0,2 0,8
    0 1

    2. Постройте эффективное множество, если имеются два рисковых актива с ожидаемыми доходностями 18% и 6%, с матрицей ковариации.
    Доли активов подобрать самостоятельно.

    Тема 2. Безрисковое заимствование и размещение средств
    3. Актив 1 имеет доходность 6%, риск 10%. Актив 2 имеет доходность 15%, риск 8%. Коэффициент корреляции 12=0,7. Построить эффективное множество. Определить риск и доходность портфеля, если доли активов даны в таблице. Можно безрисково заимствовать под 10%, а безрисково размещать под 5% процентов.
    Безрисковый актив 0,7 0,5 0,3 0 0 0 -0,2 -0,4 -0,6
    Актив 1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6
    Актив 2 0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0,7 0,9 1

    Тема 3. Рыночная модель
    4. Портфель состоит из трех ценных бумаг со следующими характеристиками.
    Стандартное отклонение индекса 18%. Определить риски ценных бумаг, собственный и общий риск портфеля.
    Ценная бумага Коэффициент  Собственный риск  Доля
    А 0,7 5 1/3
    В 1,8 0,6 1/3
    С 0,6 7 1/3
    5. Добавим в портфель из задачи 4 еще одну ценную бумагу. Стандартное отклонение индекса 20%.
    Определить риски ценных бумаг, собственный и общий риск портфеля.
    Сравнить риски портфелей в задаче 4 и 5.
    Ценная бумага Коэффициент  Собственный риск  Доля
    А 0,7 5 0,25
    В 1,8 0,6 0,25
    С 0,6 7 0,25
    D 2 9 0,25
    Тема 4 Модель оценки финансовых активов (САРМ)
    6. Запишите уравнение и нарисуйте рыночную линию портфеля, если доходность рыночного портфеля составляет 16%, риск портфеля 6%, безрисковая ставка 8%.
    7. Ожидаемая доходность рыночного портфеля составляет 16%, безрисковая ставка 6%, коэффициент бета для акции А равен 0,7, для акции В равен 0,6. Построить рыночную линию ценных бумаг, определить равновесные доходности акций А и В.
    Тема 5. Теория арбитражного ценообразования (APT)
    8. Доходности ценных бумаг задаются однофакторной моделью. Инвестор держит портфель, включающий три ценные бумаги. Укажите один из возможных арбитражных портфелей.

    Ценная бумага Чувствительность к фактору Доля Ожидаемая доходность, %
    A 0,8 0,2 12
    В 0,6 0,4 15
    С 1,2 0,4 6
    Список литературы





    "

Другие работы