Контрольная Эконометрия на украинском языке, номер: 5298

Завдання №1
Визначити кількісну залежність попиту від чинників, що впливають на нього:
1. Дохід;
2. Ціна одиниці даного товару;
3. Ціна одиниці взаємозамінюючого товару;
4. Ціна одиниці доповнюю чого товару.
На основі статистичної інформації, що наведені в таблиці.

Завдання №2.
Дослідити явище мультиколінеарності таких чинників економетричної моделі, як:
- Дохід;
- Ціна одиниці даного товару;
- Ціна взаємозамінюючого товару.
Структура роботи:
1. Нормалізація пояснюваних змінних моделі;
2. Знаходження кореляційної матриці r;
3. Обчислення детермінанту матриці r;
4. Визначення критерію x2;
5. Визначення оберненої матриці
6. Визначення статистичної значущості характеристик зв’язку на основі економетричної моделі, розрахувавши:
- Т – критерій;
- F-критерій;
- Часткові коефіцієнти кореляції.
7. Способи звільнення від мультиколінеарності;
8. Побудова загальної економетричної моделі на основі нормалізованих змінних.

Завдання 3
На основі статистичної інформації, наведеної в таблиці, побудувати економетричну модель попиту за умови, що в масиві інформації існує гетероскедастичність.
Структура роботи:
1. Протестувати статистичну інформацію, щодо наявності гетероскедастичності на основі тесту Гольфельда-Квандта.
2. Протестувати статистичну інформацію, щодо наявності гетероскедастичності нс основі тесту лей сера.
3. Побудувати матриці P, S, P-1, S-1.
4. Оцінити параметри моделі методом Ейткена, використовуючи матриці P-1, S-1.
5. Виконати точковий та інтервальний прогноз попиту на 21 місяць на сонові побудованої моделі.
6. Зробити порівняльний аналіз кількісних характеристик взаємозв’язку між показниками, отриманими 1МНК та методом Ейткена
Завдання 4.
На основі статистичної інформації завдання, необхідно побудувати економетричну модель з автокорельованими залишками.
Структура роботи:
1. Дослідити наявність автокореляції на основі:
- критерію Дарбіна-Уотсона;
- критерію фон-Неймана;
- нециклічного коефіцієнта автокореляції;
- циклічного коефіцієнта автокореляції.
2. Побудувати матриці S та S-1.
3. Методи оцінки параметрів моделі з автокорельованими залишками:
- Метод Ейткена;
- Метод перетворення вихідної інформації.
4. Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її параметрів.
5. Виконати точковий та інтервальний прогноз залежної змінної при автокореляції залишків;
6. Зробити порівняльний аналіз кількісних характеристик взаємозв’язку отриманих методом 1МНК та методом Ейткена.