Контрольная Эконометрика, вариант 7, номер: 299328

"Содержание


Ситуационная (практическая) часть 3
Текст ситуационной (практической задачи) № 1 3
Ответ на практическую задачу № 1 3
Текст ситуационной (практической задачи) № 2 8
Ответ на практическую задачу № 2 9
Тестовые задания 12
Список литературы 15

Текст ситуационной (практической задачи) № 1

Имеются данные об объемах производства продукции на предприятии:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Изделия из пластмасс, кг 218 264 340 367 405 467 528 697 701 719
1. Проведите сглаживание динамического ряда методом трехзвенной скользящей средней.
2. Постройте линейную модель тренда, оцените ее параметры методом наименьших квадратов.
3. Оцените качество построенной модели и её пригодность для прогнозирования.
4. Постройте точечный и интервальный прогноз объема производства на 2017 и 2018 годы.
5. Изобразите на графике фактические уровни ряда, сглаженные уровни ряда и тренд.
6. Интерпретируйте полученные результаты, сделайте выводы.
Текст ситуационной (практической задачи) № 2

Имеются условные данные о сети филиалов фирмы:
№ филиала Объем выпуска продукции,
руб. (Y) Численность персонала,
чел. (X)
1 1008678 153
2 271236 127
3 192826 144
4 693054 233
5 106934 106
6 215760 100
7 136074 66
8 404965 112
9 357104 117
10 781483 710
11 273121 78
12 267743 115
13 151175 98
14 369509 109
15 181451 135
16 262714 155
17 185683 127
1. Постройте линейное уравнение регрессии с одной объясняющей переменной.
2. Дайте экономическую интерпретацию коэффициента регрессии а1.
3. Выполните корреляционный анализ, т.е. вычислите линейный коэффициент корреляции и теоретическое корреляционное отношение (индекс корреляции). Сделайте вывод о тесноте и направленности связи между Y и X.
4. Вычислите коэффициент детерминации. Сделайте вывод.
5. Выполните дисперсионный анализ. Протестируйте статистическую гипотезу о достоверности уравнения регрессии при уровне значимости α=0,05. Сделайте вывод.
6. Вычислите среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделайте вывод о возможности использования регрессионной модели для прогнозирования и управления.
Тестовые задания

1. Что такое адекватность модели?
а. экономический показатель, на основе которого сравниваются управленческие решения;
б. необходимость учета при моделировании случайных факторов;
в. соответствие модели исследуемым чертам и свойствам исходного объекта;
г. степень достижения оптимального результата моделирования;
д. полное соответствие модели и исходного объекта.
2. Прогноз – это:
а. отрезок времени от момента, для которого имеются последние данные об изучаемом процессе до момента, к которому относится прогноз;
б. количественное вероятностное утверждение в будущем о состоянии объекта, с относительно высокой степенью достоверности, на основе анализа тенденций и закономерностей прошлого и настоящего;
в. форма проявления причинной связи между последовательными значениями показателей.
3. Какая составляющая временного ряда отражает влияние на него факторов, повторяющихся через некоторые промежутки времени:
а. корелограмма;
б. лаг;
в. случайная компонента;
г. циклическая компонента?
4. Для нахождения параметров уравнения тренда может быть использован:
а. метод наименьших квадратов;
б. метод экстраполяции;
в. метод экспоненциального сглаживания;
г. метод Гаусса.
5. От чего зависит, насколько близко проходит график выбранной функции тренда к фактическим данным?
а. от коэффициента детерминации;
б. от параметров тренда;
в. от прогнозных значений;
г. от случайных факторов.
6. Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то для вычисления прогнозного значения в следующей точке корректно использовать:
а. средний абсолютный прирост;
б. средний темп роста;
в. средний темп прироста;
г. среднее квадратическое отклонение.
7. Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными:
а. линейная связь отсутствует;
б. существует линейная связь;
в. ситуация неопределенна;
г. существует обратная связь.
8. В каком случае модель считается адекватной изучаемому процессу:
а.
б.
в.
г. значение коэффициента корреляции более 0,8?
9. Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной модели:
а. с ростом X уменьшается Y;
б. с повышением X увеличивается Y;
в. с уменьшением X растет Y;
г. с ростом X не меняется Y.

10. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:
а.
б.
в.
г.
Список литературы

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 311 с.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2011. – 400 с.
3. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2022. – 208 с.
4. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 432 с.
5. Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 512 с.
6. Эконометрика: Учебн. пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 576 с.


"