Контрольная Эконометрика (тест, задача), номер: 299317

"Тест
1 Сделайте вывод о значимости параметров:
Коэфф. Р-знач
------------------------------------------
const 15,001 0,0000
X1 5,446 0,0294
X2 -1,12 0,2507 А только коэффициент при Х2 значим
Б Все значимы на уровне 0,05
В Константа незначима на уровне 0,05
Г Коэффициент при Х2 незначим с доверительной вероятностью 0,99
2 Заполните пропуск в АКФ ряда:
Лаг АСF PACF
-3 ?
…
1 0,83 0,83
2 0,71 0,46
3 0,55 -0,23 А 0,55
Б 0
В -0,23
Г -0,55
3 Оценить математическое ожидание процесса
А 0
Б -0,4
В 0,1
Г -0,3
Д 0,4
4 Что можно сказать о свойствах процесса, заданного моделью
А Стационарный
Б Нестационарный
В Случайный
Г Обратимый
Д Не обратимый
5 Необходимо оценить, возможно ли использование авторегрессионной модели временного ряда с максимальным лагом 4. Для этого можно воспользоваться А Критерием Дикки-Фуллера
Б Коэффициентом Дарбина-Уотсона
В Тест Фостера-Стюарта
Г Тестами Бокса-Пирса и Бокса-Льюинга


Задача.
Ответьте на вопросы, исходя из отчета 1 по обработке динамического ряда У. Уровень значимости принять за 0,1
1. Запишите в явном виде оцененную модель динамического ряда
2. Все ли параметры модели являются значимыми? Ответ обосновать
3. При каком уровне значимости параметр d_m_index_3 станет значимым, если он пока не значим и наоборот? Ответ обосновать
4. Записать границы устойчивости параметра phi_1. Ответ обосновать
"