Контрольная эконометрика 2 задания 65, номер: 354461

Задание 1.

1.1.Рассмотрите систему одновременных уравнений и определите, является ли модель идентифицируемой.
1.2.Выберите метод оценки параметров модели. Составьте приведенную форму модели.
1.3.Опишите:
А) причины появления и условия применения данной модели в экономике;
Б) экономическую сущность каждой переменной модели.
Модель денежного рынка:

где R – процентные ставки,
Y – ВВП,
I – внутренние инвестиции,
M – денежная масса.

Задание 2.

На основании данных таблицы выполните следующие задания.
2.1. Постройте уравнение авторегрессии:
2.2. Проверьте значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов.
2.3. Постройте уравнение авторегрессии с учетом фактора времени:
2.4. Проверьте значимость уравнения регрессии и коэффициента при t и оцените целесообразность включения в модель фактора времени.
2.5. Проверьте наличие автокорреляции в остатках.

Текущий период – t;
предыдущий период – t-1 Внутренние инвестиции, млрд. руб.
хДенежная масса, млн. руб.
у
12110,12
226700,95
3271259,20
410881033,20
526697498,70
6375998220,80
7408797288,30
8407086374,10
9970439448,30
101165181704,70