Контрольная Финансовая математика. Задачи 2, 11, 13, 23, 33, 43, номер: 110107

"Содержание


3адача 2 Кредит 135 у.д.е. погашается суммой 180 у.д.е. за 67 дней. Найти простую квартальную процентную ставку и годовую учетную ставку. 3
Задача 11 Вексель с номинальной стоимостью 100 x + 400 у.д.е. с процентной ставкой (0,1 у +12) % годовых сроком на Z + 70 дней продается через 40 – z дней после подписания векселя банку с учетной ставкой (10-0,1 у) % годовых. Найти норму прибыли продавца и банка, если x- номер варианта, y – пятая цифра, z – четвертая цифра зачетной книжки. 4
Задача 13 По первоначальному вкладу 750 у.д.е. за 7 лет накоплена сумма 1000 у.д.е. Найти фактическую годовую процентную ставку 6
Задача 23 При постоянной силе процента δ = 0,07 в год найти соответствующие ей годовую процентную и учетную ставки, а также накопление 1000 у.д.е. за 10 месяцев. 7
Задача 33 Бизнесмен должен уплатить 1000 у.д.е. 1 января 1986 года, 3500 у.д.е 1 января 1987 года и 3000 у.д.е. 1 июля 1987 года. Полагая силу процента постоянной и равной 0,04 в год, найти стоимость этих платежей а) на 1 января 1984 года и б) пересчитать на 1 марта 1986 года. 8
Задача 43 В задаче заданы сделки в виде дискретных потоков наличности, определенных таблицами












где - доходы или расходы, выраженные в условных денежных единицах, соответственно - моменты времени, в кото¬рые происходят поступления или выплаты денег. Требуется: а) сос¬тавить уравнение стоимости; б) определить, имеет ли сделка до¬ходность; в) решить уравнение стоимости, если сделка имеет доходность, и вычислить с точностью до одного процента.
Дискретный поток определён таблицей:

-7 2 -1 9
0 2 3 6 10
Список использованной литературы 13
1. Бус Ф. Теория процентных ставок. – В. кн.: Теория процентных ставок. Библиотека страховщика. Вып.2. – М.: Сов. Ит. Ас, 2004. - С.4-39.
2. Мак Качан Д., Скотт У. Введение в финансовую математику. – В кн.: Теория процентных ставок. Библиотека страховщика. Вып.2.- М.: Сов. Ит. Ас, 2004.- С. 40-104.
3. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра, 2008.
4. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Финансово-экономические расчеты: Справочное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2010.
5. Бадюков В. Ф. Введение в финансовую математику (Теория процентных ставок): Учебное пособие. Часть 1. – Хабаровск: ХГАЭП, 2006.
6. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009.
7. Бадюков В.Ф. Оценка рисков: Учебное пособие. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2008

"