Номер: 300961
Количество страниц: 4
Автор: marvel6
Контрольная Финансовая математика (5 задач), номер: 300961
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа? Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
данная работа? Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
- Содержание:
"Задача 1
Курс доллара равен 28,2 руб., трехмесячная ставка без риска по рублям – 8%, по долларам – 4% годовых. Определить трехмесячный форвардный курс доллара, возможен ли арбитраж, если возможен – перечислить действия арбитражера.
Задача 2
Имеется два американских трехмесячных опциона пут. Цена исполнения первого 95 руб., второго – 100 руб. Первый стоит 4 руб., второй – 10 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Задача 3
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов 5 месяцев. Цена опциона пут 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить величину премии опциона колл. Определить арбитражную прибыль и перечислить действия арбитражера, если опцион колл стоить 9,5 руб.
Задача 4
Цена спот акции 110 руб. Через 3 месяца ее цена может составить 90 руб. или 130 руб. Предполагается, что акция делима. Ставка без риска на 3 мес. равна 5% годовых. Определить стоимость опциона колл на акцию с ценой исполнения 110 руб.
Задача 5
Цена спот акции компании А 150 руб. Инвестор покупает опцион колл на эту акцию с ценой исполнения 150 руб. за 3 руб. и продает опцион колл с ценой исполнения 160 за 1,5 руб. Какую стратегию сформировал инвестор? Нарисуйте график выигрышей-проигрышей к моменту истечения контрактов.
"
Другие работы
390 руб.
260 руб.
70 руб.