Контрольная Финансовая математика (5 задач), номер: 300961

"Задача 1
Курс доллара равен 28,2 руб., трехмесячная ставка без риска по рублям – 8%, по долларам – 4% годовых. Определить трехмесячный форвардный курс доллара, возможен ли арбитраж, если возможен – перечислить действия арбитражера.

Задача 2
Имеется два американских трехмесячных опциона пут. Цена исполнения первого 95 руб., второго – 100 руб. Первый стоит 4 руб., второй – 10 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.

Задача 3
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов 5 месяцев. Цена опциона пут 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить величину премии опциона колл. Определить арбитражную прибыль и перечислить действия арбитражера, если опцион колл стоить 9,5 руб.

Задача 4
Цена спот акции 110 руб. Через 3 месяца ее цена может составить 90 руб. или 130 руб. Предполагается, что акция делима. Ставка без риска на 3 мес. равна 5% годовых. Определить стоимость опциона колл на акцию с ценой исполнения 110 руб.

Задача 5
Цена спот акции компании А 150 руб. Инвестор покупает опцион колл на эту акцию с ценой исполнения 150 руб. за 3 руб. и продает опцион колл с ценой исполнения 160 за 1,5 руб. Какую стратегию сформировал инвестор? Нарисуйте график выигрышей-проигрышей к моменту истечения контрактов.
"