Контрольная Эконометрика 3 вариант, номер: 77977

"ВАРИАНТ 3.
Задача 1.
По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – доля доходов, используемая на покупку товаров и оплату услуг, млрд. руб.; Х3 – численность безработных, млн. чел.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.
Таблица 12
Месяц Y X1 X2 X3 X4
1 72,9 117,7 81,6 8,3 6,026
2 67,0 123,8 73,2 8,4 6,072
3 69,7 126,9 75,3 8,5 6,106
4 70,0 134,1 71,3 8,5 6,133
5 69,8 123,1 77,3 8,3 6,164
6 69,1 126,7 76,0 8,1 6,198
7 70,7 130,4 76,6 8,1 6,238
8 80,1 129,3 84,7 8,3 7,905
9 105,2 145,4 92,4 8,6 16,065
10 102,5 163,8 80,3 8,9 16,010
11 108,7 164,8 82,6 9,4 17,880
12 134,8 227,2 70,9 9,7 20,650
13 116,7 164,0 89,9 10,1 22,600
14 117,8 183,7 81,3 10,4 22,860
15 128,7 195,8 83,7 10,0 24,180
16 129,8 219,4 76,1 9,6 24,230
17 133,1 209,8 80,4 9,1 24,440
18 136,3 223,3 78,1 8,8 24,220
19 139,7 223,6 79,8 8,7 24,190
20 151,0 236,6 82,1 8,6 24,750
21 154,6 236,6 83,2 8,7 25,080
22 160,2 248,6 80,8 8,9 26,050
23 163,2 253,4 81,8 9,1 26,420
24 191,7 351,4 68,3 9,1 27,000
Задание:
1. Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Выделить значимые и незначимые факторы в модели. Построить уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4. Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
5. Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным
наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?
Задача 2.
Модель макроэкономической производственной функции описывается следующим уравнением:
lnY = -3,52 + 1,53lnK + 0,47lnL + ε , R2 = 0,875.
(2,43) (0,55) (0,09) F = 237,4
В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.

Задание:
1. Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.
2. Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.
3. Можно ли сказать, что прирост ВНП в большей степени связан с приростом затрат капитала, нежели с приростом затрат труда?
Задача 3.
Структурная форма модели имеет вид:

где: Ct – совокупное потребление в период t,
Yt – совокупный доход в период t,
It – инвестиции в период t,
Тt – налоги в период t,
Gt – государственные расходы в период t,
Yt-1 – совокупный доход в период t-1.
Задание:
1. Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.
2. Записать приведенную форму модели.
3. Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.
Список литературы:



"