Контрольная Эконометрика. Вариант 4, номер: 99833

"Вариант 4.
Задание 1.
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры уравнения парной регрессии.
3. Оценит тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
6. Оценить с помощью F –критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пунктах 4,5 и данном пункте, выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.
8. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Задание 2.
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии
4. Сделать вывод о силе тесноте связи результата и факторов
5. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
6. Дать оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F –критерия.
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение факторов составляет 80% от их максимальных значений.
8. Рассчитать ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости5 или 10% (α=0,05; α=0,10).
9. Оценит полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.


Задание 3.
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Построить график динамики.
2. Провести расчет параметров трендов разной формы.
3. Оценить качество каждого тренда через среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
4. Оценить статистическую значимость трендов через F-критерий, а значимость параметров тренда – через t-критерий.
5. Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012 год.
6. Оценить ошибку прогноза о поострить доверительный интервал прогноза для уровня значимости 0,05.
7. Определить коэффициенты автокорреляции всех возможных порядков.
8. Построить автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.
Представлены сведения об уровне среднегодовых цен на каучук из Малайзии на рынках Сингапура, амер. центы за фунт:

Год Цена Год Цена
1980 18,5 1994 43,4
1981 15,1 1995 34,4
1982 15,1 1996 36,6
1983 30,8 1997 44,7
1984 34,1 1998 53,7
1985 25,4 1999 44
1986 35,1 2000 39,2
1987 36,9 2001 37,5
1988 44,7 2002 39,1
1989 57,3 2003 37,7
1990 64,6 2004 51,1
1991 50,9 2005 71,7
1992 38,9 2006 63,6
1993 48,3 2007 46,2
Литература:
"