Контрольная Рынок производных финансовых инструментов, номер: 35260

Дайте описание финансового фьючерсного контракта на примере краткосрочного процентного фьючерса /определите содержание и основные характеристики контракта, объясни-те, какие активы могут поставляться по контракту, каковы особенности котировки и оценки краткосрочных процентных фьючерсов/.Предположим, что текущее значение индекса «Стандарт энд Пурс-500» равно 200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие 6 месяцев составит 4%. Шестимесячная безрисковая ставка процента составляет 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс?
Назовите основные факторы, определяющие величину оп-ционной премии. Объясните влияние каждого из этих факто-ров. Почему временная стоимость опциона уменьшается с приближением даты истечения контракта? Действительная стоимость трехмесячного опциона «колл» на акции компании «АВС» равна 1,5$. Цена исполнения 30$.Ставка без риска 5%. Текущий курс акции на рынке спот 28$. Чему равна действительная стоимость трехмесячного опциона «пут» на акции «АВС» с той же ценой исполнения, что и опцион «колл». Дайте теоретическое обоснование ис-пользованного вами метода расчета.
Торговец на валютном рынке использует комбинацию «ко-роткий стренгл» («удавка»), в которой сочетается «короткий колл» и «короткий пут» с одинаковыми сроками, но разными опционными курсами.
Характеристики контрактов колл пут
Опционный курс Е (руб./долл.) 25,85 25,75
Премия pm (руб.) 0,5 0,8
Стиль европейский
Изобразите графически позицию торговца по каждому из кон-трактов и синтетическую позицию, возникшую в результате их комбинации. На какие колебания курса (умеренные или зна-чительные) рассчитана данная стратегия. Каковы будут ре-зультаты комбинации, если в момент истечения опционов курс спот составит 25,00 руб.?28,00 руб.?